Salut !
Avant de te lancer dans l'achat d'un lecteur MP3, il faut effectivement déterminer ses priorités.
1) Le port USB2 est le meilleur compromis. Il est à la fois le plus répandu et très rapide. Il n'égale pas le port Firewire qui est plus rapide mais qui nécessite un certain type de prise, pas toujours présent sur les ordinateurs. Le Bluetooth est une connexion sans fil, sans intérêt pour les lecteurs MP3 dans la mesure où la vitesse de déplacement des fichiers est faible. Je ne sais même pas s'il en existe ! Quant à l'USB 1.1, il est obsolète, les lecteurs MP3 gèrent aujourd'hui l'USB2 bien plus rapide et bien plus performant.
Verdict ---> USB2 si absence de Firewire sur ton ordinateur
2) Lorsqu'un appareil précise Tuner FM, cela signifie qu'il a la FM intégrée. Le lecteur gère la lecture et la recherche des stations de radio, pas forcément l'enregistrement. Parfois, les lecteurs ne disposant pas de Tuner FM peuvent tout de même recevoir la radio par le biais d'une télécommande disponible généralement en option payante.
Sur ce point-là, c'est à toi de voir si la radio est réellement un plus. Sur un baladeur à Disque Dur de plus de 10 Go, tu ne risques pas de l'écouter souvent. 
3) Les formats de fichiers qui te sont utiles sont évidemment le MP3, le WMA et le WAV en priorité. Ce sont trois formats standards pour écouter la musique, les deux premiers étant compressés le troisième non. Les fichiers AAC et OGG sont également des formats musicaux, moins répandus mais pas à négliger. Ils peuvent offrir une compression plus efficace (taille réduite des fichiers) ou bien une compression de qualité supérieure à celle du MP3 ou du WMA.
Certains lecteurs (chez Archos par exemple) gèrent la lecture voire l'enregistrement des vidéos. Dans ces cas-là, le lecteur sera apte ou non à lire ou même à enregistrer des vidéos dans ces formats-là : ASF, AVI, DIVX, MPEG, MPEG4, WMV, XVID.
Il en va de même pour les photos (formats BMP, JPEG, GIF)
Le tout ici est de savoir quelle sera l'utilité de ton lecteur MP3. En général il ne te servira qu'à écouter la musique, dont privilégie à la rigueur ceux proposant des formats supplémentaires tels AAC ou OGG, même si là aussi ce n'est pas la peine de te prendre la tête pour des détails qui ne t'intéresseront peut-être jamais.
4) Les bonnes marques sont Apple, Archos, Creative, iRiver, ISM, etc. Chacun a plus ou moins ses expériences avec ces marques. Renseignes-toi sur les qualités et défauts de chaque modèle en faisant des recherches sur ce forum. Tu y verras par exemple que l'iPod souffre d'un problème vis-à-vis de sa batterie : elle est inchangeable et par conséquent le jour où elle est en rade tu peux carrément jeter ton iPod, chez Archos ce seraient les casques livrés avec leurs produits qui auraient des défauts.
Il faut savoir également que :
- Certains lecteurs tel l'Ipod d'Apple nécessitent pour le transfert des musiques une plateforme spécifique, iTunes le cas échéant, qui n'est pas forcément compatible avec tous les systèmes d'exploitation.
- L'autonomie des lecteurs MP3 n'est pas très bonne, aussi n'hésite pas à privilégier ce critère par rapport aux autres. Regarde par exemple le Créative Zen Touch qui affiche la meilleure autonomie.
- Ces lecteurs MP3, par leur taille ou par leurs écouteurs peuvent se remarquer facilement. Méfie-toi car au prix où ils coûtent, ils sont l'objet de convoitises. Expérience perso : un ami s'est fait agressé dans la rue par un gars qui a repéré son iPod simplement en voyant les écouteurs caractéristiques.
- Regarde également quelle taille de disque est nécessaire. Un baladeur à disque dur ( 5 Go -> 60 Go) n'est pas forcément nécessaire, une clé USB peut faire l'affaire.
Dans tous les cas cherche sur des sites comme monsieurprix.com, clubic, zdnet.fr, fnac.com des avis de consommateurs afin d'avoir une bonne idée des qualités du produit.
